Бэктестинг торговых стратегий на Python с помощью Numba. Когда перевод расчетов на GPU действительно оправдан?

Бэктестинг — ключевой процесс в алгоритмической торговле. Он позволяет проверить стратегию на исторических данных, прежде чем запускать её в реальной торговле. Однако, чем больше данных и сложнее логика стратегии, тем дольше времени занимают вычисления. Особенно если стратегия анализирует тиковые данные и требуется протестировать множество комбинаций гиперпараметров стратегии, время вычислений может расти экспоненциально.

В этой статье мы разберем, как реализовать бэктестинг на чистом Python...