Воспитанник забайкальского футбола защитник Сергей Волков перешёл из "Краснодара" в петербургский "Зенит".
Сергей Волков начал заниматься футболом в Чите, первый тренер – Григорий Дмитриевич Налобин. В юнном возрасте он приехал в академию клуба "Краснодар", где дорос до уровня первой команды. В прошедшем сезоне 2023-24 Волков завоевал с "быками" серебряные медали чемпионата России.
Дебют за основу случился в апреле 2022 года в матче Российской Премьер-Лиги проитив казанского "Рубина", в той игре Волков забил победный гол.