Пешкова являлась известным литературным критиком и обозревателем радиостанции. На «Эхо Москвы» она работала с первых лет вещания.
Майе Пешковой принадлежит авторство таких программ, как «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист» и других. Ее труды отмечены серебряной медалью Александра Блока. Также журналистка была лауреатом премии «Книжный червь» и премии Артема Боровика в номинации «Радио».