Сэйди побывала замужем дважды, и оба раза за более чем известными персонами. Первый муж, гитарист и вокалист популярной рок-группы Spandau Ballet Гэри Кемп, подарил ей ребенка. Второй, кинозвезда Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли»), еще троих. После развода Фрост сменила несколько партнеров. Уже шесть лет ее бойфренд - 53-летний миллионер Даррен Строугер, с которым подругу познакомила супермодель Кейт Мосс. Но жить с ним под одной крышей многодетная мать не желает, остается в своем лондонском доме, что в двух милях к северу.