Осенью 2004 года Мухадин Кандур снимал фильм на Северном Кавказе. Продюсером картины выступила жена режиссёра Люба Балагова. По её мнению, «Потерянная в Чечне» – это оригинальный и правдивый взгляд на современную Россию. Фильм заставляет задуматься об общечеловеческих ценностях и призван сплотить всех россиян независимо от национальности.
Трагические события в Беслане и падение двух пассажирских самолётов всерьёз напугали агентов и родственников актёров. Они просили отпустить иностранцев по домам.