Это выражение известно каждому. А пошло оно с тех времён, когда лошадок укрывали, для того что б они не заболели.На улице Баумана, в Казани, возле музея самогона, стоит тот самый конь в пальто.
И сделан он на средства этого музея. У этого нагло ухмыляющегося коня в кожанке, с папиросой в зубах, мы видим даже кобуру для маузера.
Директор музея говорит о том, что в 30-х годах прошлого века фраза про коня в пальто обрела вторую жизнь. Именно тогда, ночами, за людьми приезжали люди в кожаных тужурках.